公司公告

中国金融交易所10年期国债合约上市的相关通知2015-03-25 09:50:06

各位客户：
中国金融交易所将于2015年3月20日（星期五）起上市10年期国债合约交易。
 
《中国金融交易所10年期国债期货标准合约》

合约标的	面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债
可交割国债	合约到期月份首日剩余期限为6.5-10.25年的记账式附息国债
报价方式	百元净价报价
最小变动价位	0.005元
合约月份	最近的三个季月（3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环）
交易时间	9:15 - 11:30，13:00 - 15:00
最后交易日交易时时间	9：:1-11:30
每日价格最大波动限制	上一交易日结算价±2%
最低交易保证金	合约价值的2%
最后交易日	合约到期月份的第二个星期五
最后交割日	最后交易日后的第三个交易日
交割方式	实物交割
交易代码	T
上市交易所	中国金融交易所

一、上市交易时间
　　10年期国债期货合约自2015年3月20日（星期五）起上市交易。
二、上市交易合约和挂盘基准价
　　10年期国债期货首批上市合约为2015年9月（T1509）、2015年12月（T1512）和2016年3月（T1603）。各合约挂盘基准价由交易所在合约上市交易前一交易日公布。
三、交易保证金和涨跌停板幅度
　　10年期国债期货各合约的交易保证金为合约价值的2%，交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起，交易保证金为合约价值的3%，交割月份第一个交易日的前一交易日结算时起，交易保证金为合约价值的4%。上市当日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4％。
四、相关费用
　　10年期国债期货合约的手续费标准暂定为每手3元，平今仓交易免收手续费，交割手续费标准为每手5元。交易所有权根据市场运行情况对手续费标准进行调整。
五、可交割国债、转换因子及应计利息
　　10年期国债期货各合约的可交割国债和转换因子由交易所在合约上市交易前公布。其转换因子计算公式如下：

　　　　  其中，r：10年期国债期货合约票面利率3%；
　　　　　x：交割月到下一付息月的月份数；
　　　　　n：剩余付息次数；
　　　　　c：可交割国债的票面利率；
　　　　　f：可交割国债每年的付息次数。
　　计算结果四舍五入至小数点后4位。
　　其应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数”，即每100元可交割国债的应计利息计算公式如下：

　　计算结果四舍五入至小数点后7位。
六 、上市初期公司保证金按3% 收取。10年期国债期货合约的公司手续费标准暂定为9元/手（含交易所手续费），交割手续费标准为每手15元（含交易所手续费），公司有权根据交易所手续费收取情况对手续费标准进行调整。
 
        特此通知