交易日历（2015-2-17）
结算起公司各品种保证金收取比例
2015年2月17日星期二
| 交易所 |
交易品种 |
合约名称 |
普通合约保证金比例（%） |
普通合约临时调整比例（%） |
近期合约保证金比例（%） |
| 上海期货交易所 |
铝 |
Al |
14 |
|
1503↑14 |
| 铜 |
Cu |
18 |
|
1503↑18 |
| 燃料油 |
Fu |
16 |
1601↑20 |
1503↑20 |
| 橡胶 |
Ru |
17 |
|
1503↑17 |
| 锌 |
Zn |
16 |
|
1503↑16 |
| 黄金 |
Au |
16 |
|
1503↑16 |
| 螺纹钢 |
Rb |
15 |
|
1503↑15 |
| 线材 |
Wr |
15 |
1601↑20, 1602↑20 |
1503↑15 |
| 铅 |
Pb |
14 |
|
1503↑14 |
| 白银 |
Ag |
17 |
|
1503↑17 |
| 热轧卷板 |
Hc |
15 |
|
1503↑15 |
| 石油沥青 |
Bu |
16 |
|
1503↑16 |
| 大连商品交易所 |
豆一 |
A |
14 |
|
|
| 豆二 |
B |
14 |
|
|
| 细木工板 |
bb |
24 |
|
|
| 玉米 |
C |
14 |
|
|
| 玉米淀粉 |
cs |
14 |
|
|
| 纤维板 |
fb |
24 |
|
|
| 聚乙烯 |
L |
17 |
|
|
| 豆粕 |
M |
17 |
|
|
| 棕榈油 |
P |
16 |
|
|
| 聚丙烯 |
pp |
17 |
|
|
| 豆油 |
Y |
15 |
|
|
| PVC |
V |
17 |
|
|
| 焦炭 |
J |
16 |
|
|
| 焦煤 |
jm |
15 |
|
|
| 铁矿石 |
I |
15 |
|
|
| 鲜鸡蛋 |
jd |
15 |
|
|
| 郑州商品交易所 |
棉花 |
CF |
14 |
|
1503↑15 |
| 菜籽油 |
OI |
14 |
|
|
| 白糖 |
SR |
16 |
|
|
| PTA |
TA |
17 |
|
|
| 强麦 |
WH |
14 |
|
|
| 普麦 |
PM |
14 |
|
|
| 早籼稻 |
RI |
14 |
|
|
| 甲醇 |
MA |
18 |
|
|
| 甲醇 |
ME |
18 |
|
|
| 油菜籽 |
RS |
14 |
|
|
| 菜籽粕 |
RM |
16 |
|
|
| 玻璃 |
FG |
15 |
|
|
| 粳稻谷 |
JR |
15 |
|
|
| 晚籼稻 |
LR |
14 |
|
|
| 动力煤 |
TC |
14 |
|
|
| 硅铁 |
SF |
14 |
|
|
| 锰硅 |
SM |
14 |
|
|
| 中金所 |
沪深300 |
IF |
11 |
|
|
| 5年期国债 |
TF |
2.5 |
|
1503↑3 |
交易提示：
1.今日AG1506合约持仓超过30万手，按交易规则及春节期间市场风控通知，下一交易日限仓比例：期货公司会员为25％。
2.今日AU1506合约持仓超过16万手，按交易规则及春节期间市场风控通知，下一交易日限仓比例：期货公司会员为25％。
3.今日CU1504合约持仓超过12万手，按交易规则及春节期间市场风控通知，下一交易日限仓比例：期货公司会员为25％，非期货公司会员为10％，客户为5％。
4.今日CU1505合约持仓超过24万手，但未超过28万手，按交易规则及春节期间市场风控通知，下一交易日限仓比例：期货公司会员为25％，非期货公司会员为10％，客户为5％。
5.今日RB1505合约持仓超过150万手，按交易规则及春节期间市场风控通知，下一交易日限仓比例：期货公司会员为25％，非期货公司会员为10％，客户为5％。
6.今日RU1505合约持仓超过12万手，但未超过16万手，按交易规则及春节期间市场风控通知，下一交易日限仓比例：期货公司会员为25％。
7.今日RU1509合约持仓超过12万手，但未超过16万手，按交易规则及春节期间市场风控通知，下一交易日限仓比例：期货公司会员为25％。
友情提示：
1. 2015年2月17日收盘前FU1503合约的个人持仓调整为0手。
2. 2015年2月25日起， PM1503合约最大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为600手；WH1503合约最大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为600手；CF1503合约最大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓分别为3800手、2000手；SR1503合约最大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓分别为5000手、3000手；TA1503合约最大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓分别为8000手、3000手；OI1503合约最大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为2000手；RM1503合约最大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为2000手；RI1503合约最大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为800手；ME1503合约最大单边持仓量非期货公司会员和、客户限仓均为300手；FG1503合约最大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为900手；TC1503合约最大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为10000手；JR1503、LR1503合约最大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为3000手；SF1503合约最大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为5000手；SM1503合约最大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为10000手。超过此数量的，请在该日10:15分以前自行平仓，否则，由交易所强行平仓。
3. 2015年2月27日FU1503合约的最后交易日。
4. 2015年2月27日收盘前AL1503、CU1503、ZN1503、PB1503合约的非套保和套保持仓调整为5手的整倍数，AU1503合约的非套保和套保持仓调整为3手的整倍数， AG1503合约的非套保和套保持仓调整为2手的整倍数，RB1503、WR1503、HC1503合约的非套保和套保持仓调整为30手的整倍数。
5. 根据中国金融交易所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日，即IF1502合约的最后交易日顺延到本月第四个周三，为2015年2月25日。最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位）。
6. 根据中国金融交易所交易规则及其相关实施细则规定，现就5年期国债期货交割相关事项提示如下：
（1）5年期国债期货合约最后交易日为合约到期月份的第二个周五，即TF1503合约的最后交易日为2015年3月13日。
（2）进入交割月份后，至最后交易日之前，客户可以申请交割。最后交易日之前的交割结算价为意向申报日的当日结算价，最后交易日的交割结算价为该合约最后交易日全部成交价格按照成交量的加权平均价（计算结果保留至小数点后三位）。
（3）国债期货合约的最小交割数量为10手。客户申请交割的，在同一会员处的有效申报交割数量不得低于10手；最后交易日进入交割的，同一客户号收市后的净持仓不得低于10手。
（4）最后交易日收市后，同一客户号净持仓低于10手的，交易所将按照有关规定进行对冲平仓。客户一方持仓不满足交割要求的，应当通过交易所向对方支付持仓合约价值1%的补偿金，并向交易所支付持仓合约价值1%的惩罚性违约金。双方持仓均不满足交割要求的，交易所向双方分别收取持仓合约价值2%的惩罚性违约金。
